その他のテクニカル指標

FXのテクニカルを勉強するなら『MACD』

FXトレーダーにも人気の高い「MACD」。

MACDの概念を知らずに使用するのは危険です。

本記事では、MACDの基礎を勉強していきましょう。

MACD=移動平均収束発散法

MACDとは、Moving Average Convergence and Divergence の頭文字を並べられたもので、「マックディー」と呼ばれています。

直訳すると、「移動平均の収束と発散」となります。

アメリカの投資顧問会社の経営者であり、当時は運用も担当していたジェラルド・アペル氏によって1960年代頃考察されたオシレーターです。

MACDは、チャートの下に表示されるオシレーターで、

MACD線、シグナル線と呼ばれる2本の曲線と、「ヒストグラム」と呼ばれる棒グラフから成り立っています。

 

MACD線、シグナル線、ヒストグラムの計算式

MACDの算出には、短・長2つの期間のEMA(指数平滑移動平均線)をつかいます。

EMA(指数平滑移動平均線)を使用することから、より直近の価格変動が重要視され他指標であることがわかります。

(EMAの特徴:SMAより、移動平均線がクロスするタイミングが早くなるため、トレンド転換を早めに察知することができます。)

MACD線、シグナル線と呼ばれる2本の曲線と、「ヒストグラム」と呼ばれる棒グラフは、0を中心にプラスマイナス領域に分かれたグラフです。

  • MACD
    =短期EMAと長期EMAの差
    (短期EMA-長期EMA)
  • シグナル
    =設定期間におけるMACD線のSMA(単純移動平均線)
  • ヒストグラム
    =MACD線-シグナル線
    ヒストグラムは、MACD線とシグナルの距離を表わす棒グラフで、2本の曲線の変化をより明確に視覚的に表したものです。

 

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MACDで見ているもの

MACDがみているもの①:トレンドの方向性

MACD線は2本のEMAの価格差です。

MACD線が、プラスの位置にあるか、マイナスの位置にあるかによって、2本のEMAの位置関係がわかります。

MACD線の位置と、トレンドの方向性の関係は以下の通りです。

MACD線でトレンド方向をみるPOINT

  • MACD線がプラス位置にある(0より上)
    ⇨短期EMAが長期EMAより上に位置している状態
    右肩上がり、または天井圏のような上昇トレンド
  • MACD線がマイナス位置にある(0より下)
    ⇨短期EMAが長期EMAより下に位置している状態
    右肩下がり、または底値圏のような下降トレンド

つまり、MACD線の「位置」を見ることで、トレンドの方向性を知ることができます。

もっといえば、MACD線が0に位置するときは、2本のEMAが「クロス」している状態です。

移動平均線の収斂・ゴールデンクロス・デッドクロスを1本のMACD線で見ていることになります。

 

MACDが見ているもの②:トレンドの転換初期を知らせる

MACD線は、トレンドの方向性だけでなく転換点も示してくれます。

転換点を見るために注目するのは、MACD線と0の「距離」です。

MACDの位置が0から離れていく時は、短期EMAが

MACD線が0上にある2本のEMAが「クロス」している状態だという話をしました。

MACD線の値は0から離れていく
⇒チャート上の2本のEMAは「拡散」していっている状態です。
(拡散:2本のEMAが離れていくこと)

MACD線が天井(または底)を形成再び0に近づいてくる
⇒チャート上の2本のEMAが「収束」に向かっている状態です。
(収束:2本のEMAが近づいてくること)

つまり、拡散に向かっていたEMAが収束に向かうように方向を変え、天井(または底)を形成した場面は、トレンド転換初期のサインです。

MACD線でトレンド方向をみるPOINT

  • MACD線が天井を形成し、0に向かって下降しはじめる
    ⇒上昇トレンドから下降トレンドへの転換の初期地点
  • MACD線が底を形成し0に向かって上昇しはじめる
    ⇒下降トレンドから上昇トレンドへの転換の初期地点

 

MACDの設定

考案者のジェラルド・アペル氏のオリジナル設定は、短期=12日、長期=26日、シグナル設定=9

しかし、マーケットや商品によって適切な設定が変わる指標です。

その他の設定の一例

短期EMA:5、長期EMA:20、シグナル設定:9

短期EMA:19、長期EMA:39、シグナル設定:12

 

MACDの設定を変えると、どうなる?

設定日数を短くするほど、短期トレンドを素早くキャッチできます。

長期にするほど、大きなトレンドをとらえることになります。

長期のものほど、MACDの変化がゆるやかになるので、ダマシの確率が減る。

 

MACDの基本的な売買シグナル

MACDは、一定の範囲を上下するように変化する指標です。

MACDの基本的な使い方は、

MACD線とシグナル線の推移の仕方・クロスの位置がポイントとなります。

 

MACDの買いシグナル(上昇トレンド)の条件

  1. MACD線とシグナル線の位置が0より下側
  2. MACD線がシグナル線を下から上に抜ける(ゴールデンクロス)

MACD線とシグナル線のゴールデンクロスの位置が重要です。

 

MACDの売りシグナル(下降トレンド)の条件

  1. MACD線とシグナル線の位置が0より上側
  2. MACD線がシグナル線を上から下に抜ける(デッドクロス)

 

MACD線とシグナル線のデッドクロスの位置が重要です。

 

MACD売買シグナルの注意点

レンジ相場である可能性や、ダマシの可能性も高くなってくるため、以下の条件の場合は基本の売買シグナルには含めません。

  • 0付近での売買シグナル
  • 0より上で出現するゴールデンクロス
  • 0より下で出現するデッドクロス

MACD、これだけは押さえるPOINT

  • MACDは移動平均線から派生したオシレーター
  • MACDはトレンドの向き・トレンド転換の初期をもとに売買シグナルを探す
  • MACDの売買シグナルは、MACD線とシグナル線のゴールデンクロス・デッドクロスの位置が重要となる。
  • MACDは移動平均線が頻繁に交差を繰り返す横ばい(レンジ)相場での使用は向かない。

 

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