テクニカル分析

【FXテクニカルを極める】ADXとは

「ADXの使い方がわからない」

「ADXでチャートの何がわかるの?」

という疑問をお持ちではないですか?

ADXはインジケーターの一つで、とても便利な役割を持っています。

しかし、ADXの見方や設定がわからないとトレードで使うことができません。

そこで、今回の記事ではADXについて解説します。

この記事を読むとADXとは何なのかがわかり、トレードにも生かせるようになるので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

ADXとは?

ADXチャート

ADXは1978年にJ・ウェルズ・ワイルダーによって作られたテクニカル指標です。

ワイルダー氏は、ADXのほかにもRSIやDMIなど多数の新しいテクニカル指標を発明したことで有名な相場研究家です。

ADXとは、日本語では「平均方向性指数」と呼ばれます。

英語では「Avarage Directional Movement Index」といい、これを略してADXと呼ばれています。

ADXは相場がトレンド状態にあるかどうか、トレンドの強さがどうなっているかを表す指標です。

 

チャートの何を見るのか

ADXではトレンドの強弱を確認できるインジケーターです。

ADXで見ているものは、

  • チャート上でトレンドが発生しているかどうか
  • 発生しているトレンドが強いか、弱いか

ADXの数値が高いときはトレンドが強く、反対に数値が低いときはトレンドが弱いという判断をします。

ADXだけではトレンドの方向は分かない点もポイントです。

ADXの数値は0~100で表され、ADXが高いときにトレンドが出ている、ADXの数値が低いときは相場がもみ合っているのが特徴です。

上昇トレンドが強い場合と下降トレンドが強い場合のどちらであってもADXの数値は上がるので注意が必要です。

 

ADXの計算式

ADXは複雑な計算式で成り立っており、以下のような4つのプロセスで計算されます。

  1. 前日からの上昇幅、下落幅を算出
  2. 一日の最大値動きを算出
  3. 上昇・下降の勢いを算出
  4. 1~3をもとに、ADX(平均方向性)を算出

それでは、詳しく説明します。

 

1.前日からの上昇幅・下落幅を算出する

ADX

まずは、前日と当日の値幅を比較して高値と安値をどのくらい更新したかを計算します。

高値の変動幅を+DM、安値の変動幅を-DMとあらわします。

前日からの上昇幅・下落幅(±DM)はそれぞれ以下の計算で求めます。

  • 高値変動幅(+DM)=当日の高値-前日の高値
  • 安値変動幅(-DM)=前日の安値-当日の安値

 

上記計算式に、2つの前提条件を考慮して±DM値を算出します。

条件1

前日の高値を当日高値が上回らない +DM<0

ADX 条件

前日の安値寄り当日安値が下回らない -DM<0

ADX -DMの条件

  • 前日の高値を当日高値が上回らなければ、高値変動幅は0とする。
    (+DM<0ならば+DM=0とする)
  • 前日の安値寄り当日安値が下回らなければ、安値変動幅は0とする
    (-DM<0ならば-DM=0とする)

条件2

  • +DM=0になるケース
    ADX -DMの条件+DM0
  • -DM=0になるケースADX 条件-DM0
  • ±DM=0になるケースADX 条件2±DM0
  • 高値変動幅が、安値変動幅より大きければ、安値変動幅は0とする。
    (+DM>-DMならば-DM=0)
  • 安値変動幅が、高値変動幅より大きければ、高値変動幅は0とする。
    (-DM>+DMならば+DM=0)
  • 高値変動幅と安値変動幅の大きさが等しければ、高値・安値変動幅は0とする。
    (+DM=-DMならば±DM=0)

つまり、DM値は、以下のように表現されます。

  • 前日の高値、安値を更新しない場合は、変動幅は0とする。
  • 高値は前日より高く、安値は前日より安くなっている場合は、より変動幅が大きい方を(±)DM値とする。

 

2.1日の最大値動きを算出する

ADX TR

1日の中で最大どれくらい値動きしたかを計算します。

この数値を実質変動幅といい、TRとあらわします。

実質変動幅(TR)は、以下の3種類の中で最大となる数値です。

  • 当日の高値-当日の安値
  • 当日の高値-前日の終値
  • 前日の終値-当日の安値

 

3.上昇・下降の勢いを計算

  • n日間の+DM値
    ADX DI値を求めるための+DM
  • n日間の-DM値
    ADX DI値を求めるための-DM
  • n日間のTR値
    ADX DI値を求めるためのTR

前述の±DM、TRを使って上昇・下降の勢いを計算します。

 

上昇の勢いの大きさ を+DI、下降の勢いの大きさ を-DIとあらわします。

n日間(デフォルト設定ではローソク足14本分)に±DMが全体の値動きの中でそれぞれ何%あったかで±DIを算出します。

  • +DI=n日間の+DMの合計÷n日間のTRの合計×100
  • -DI=n日間の-DMの合計÷n日間のTRの合計×100

上記の計算によって、n日間で上昇・下降の動きがそれぞれ何%あったかがわかりました。

 

4.ADXの計算

ADXはトレンドの強さをあらわす数値で、上記の1~3で求めた

  • 前日からの上昇幅、下落幅(±DM)
  • 一日の最大値動きを算出(TR)
  • 上昇・下降の勢いを算出(±DI)

を使って求めます。

ADX={(+DI-(-DI)の絶対値)÷(+DI+(-DI)の絶対値)}のn日平均

簡単にいうと、ADXは+DIと-DIがどれだけ離れているかをみています。

例えば、+DMが大きく-DMが小さい状態では、上昇の勢いが下降の勢いよりも強いため上昇トレンドが発生しているということです。

上記のようにADXは値動きの幅を使って相場の勢いを相対的に計算しています。

また、n日平均の部分は設定によって任意に変更できます。

 

インジケーターの設定について

上記のように、ADXの計算には任意の期間の平均を使います。

ADXを設定するときに「期間」という項目がありますが、これはローソク足何本分の平均をとるかを表しています。

MT4ではデフォルトで期間が14に設定されており、ADXを導入するチャートの時間足によって期間がかわるので注意が必要です。

例えば、ADXを日足に表示すると14日の平均に、1時間足に表示すると14時間の平均となります。

任意に期間を変えられるといっても、とくに指定したい期間がない場合はデフォルトの14のままにしておくのがおすすめです。

 

使用に向いているトレードや相場

ADXはトレンドの強弱を表すため、強いトレンドに沿ってエントリーできる順張りに向いています

また、1時間足や4時間足などの比較的長い時間足で使うのがおすすめです。

なぜなら、短期足は長期足に比べて値動きが小さいため、ADXの動きが細かくなりトレンドがつかみにくいからです。

そのうえ、短期足は長期足に比べてトレンドが終わるのが早いため、短期足でADXを使ってエントリーしても十分に利益が乗らないままトレンドが終了しやすいです。

上記のことから、ADXは数時間単位のデイトレードでトレンドが出ている場面で順張りをするときに使いましょう

 

基本的な見方

ADX USDJPY4時間足

ADXの数値が高いときは「トレンドが強く出ている状態」であり、数値が低いときは「トレンドが弱い、またはトレンドが出ていない状態」です。

一般的にはADXが25~30より上にあるかどうかが基準として注目されます。

例えば25を基準とする場合は、ADXが25より下なら「トレンドが出ていない」、25より上なら「トレンドが出ている」というふうに判断します。

また、ADXの動き方によってトレンドの転換のサインを見つけることができます。

トレ転サインを示すADXの動き

  • ADXが下向きから上向きになったとき
    これからトレンドが強くなっていくため、トレンドが始まる目安です。
    さらに、ADXが基準を上に抜けた場合は強いトレンドが発生したサインなので、エントリーのチャンスです。
  • ADXが上向きから下向きになったとき
    トレンドが強かった状態から弱まるため、トレンドが終わる目安です。
    ADXが基準を下に抜けたら、トレンドがなくなったと判断できるためポジションを持っていた場合は手仕舞いを考えましょう。

ADXを使うときは数値だけでなく、線の動き方にも注目しましょう

 

ADXのデメリット

ADX 上昇トレンド

ADX 下降トレンド

ADXはトレンドの強さを示しますが、ADXだけではトレンドの方向はわかりません

ADXの数値が高いときは「強いトレンドである」状態ですが、上昇トレンドなのか下降トレンドなのかはADXを見ても判断ができないので、注意しましょう。

 

ADXでトレンドの向きを知るためには・・・

ADXを指標として使って、上昇・下降のどちらにトレンドが出ているかの判断をするためには±DIを見る必要があります。

±DIはADXと一緒に補助的に使われる数値です。

ADXを計算する過程でも±DIが算出され、+DIは上昇の勢い、-DIは下降の勢いを表します。

例えば、+DIのラインが-DIよりも上にある場合は上昇トレンドであり、反対に-DIが+DIよりも上にある場合は下降トレンドと判断します。

ADXとDIを組み合わせたインジケーターは「DMI」と呼ばれ、実践で使用する場合はDMIを活用することが一般的です。

 

まとめ

・ADXを使うとトレンドの強弱がわかる

・ADXは長期足で順張りをするときにうまく機能する

・ADXだけではトレンドの方向はわからないことに注意

 

今回の記事では、「ADX」というインジケーターについて解説しました。

ADXを使うと、トレンドの確認が簡単になります。

トレンドが出ているかどうかが一目でわかり利益が狙いやすくなります。

 

トレンドを判断をするには、移動平均線やダウ理論と併せておこなうのがおすすめです。

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